The main aim of this review article to acquaint readers with some facts and constructions of stochastic analysis.
random process, Ito integral, stochastic differential equations.
УДК 519.216.2
О СТОХАСТИЧЕСКИХ АНАЛОГАХ КЛАССИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ON Stochastic analogues of classical differential equations
Макарова А.В.
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
allagm@mail.ru
DOI: 10.12737/6340
Аннотация: Главная цель этой обзорной статьи познакомить читателей с некоторыми фактами и конструкциями стохастического анализа.
Summary: The main aim of this review article to acquaint readers with some facts and constructions of stochastic analysis.
Ключевые слова: случайный процесс, интеграл Ито, стохастические дифференциальные уравнения.
Keywords: random process, Ito integral, stochastic differential equations.
1.Некоторые определения теории вероятностей и теории случайных процессов.
1.1 Случайный процесс.
1. Gliklikh, Yu.E. Global´nyy i stokhasticheskiy analiz v zadachakh matemati-cheskoy fiziki/Yu.E. Gliklikh// KomKniga-2005.-s.286-416