кандидат педагогических наук;
candidate of pedagogical sciences;
В рамках данной статьи раскрыты механизмы построения и исследования игровой модели выбора оптимальной инвестиционной стратегии инвестора в различных информационных условиях: построение множества игроков, построение множества стратегий игроков, вариант формализации платежной функции в виде матрицы игры, множество критериев оптимальности, приёмы обоснования выбора критерия оптимальности стратегий. На фоне применения классических критериев (критерий Сэвиджа, критерий Вальда, критерий Ходжа-Лемана, критерий Гермейера) особое внимание уделяется анализу возможностей применения интегрированного критерия Вальда-Сэвиджа для исследования игровых моделей, позволяющего сгладить недочеты классических критериев и учитывать аппетит инвестора к риску. Акцентируется внимание на необходимость обоснования выбора критерия оптимальности инвестиционных стратегий, а также потребность исследователя в уточнении состояний природы и вероятностей их реализаций. Механизмы построения и исследования игровых моделей, представленные в данной статье, могут быть использованы для совершенствования методических систем обучения прикладным математических дисциплинам в экономическом университете, построения новых вариативных учебных дисциплин по современным вопросам теории принятия решений, а также в рамках системы повышения квалификации по экономике.
Within the framework of this article, the mechanisms for constructing and researching the game model for choosing the investor's optimal investment strategy in various information conditions are disclosed: building many players, building many players' strategies, the option of formalizing the payment function in the form of a game matrix, many optimality criteria, methods of justifying the choice of the strategy optimality criterion. Against the background of the application of classical criteria (Savage criterion, Wald criterion, Hodge-Lehman criterion, Hermeyer criterion), special attention is paid to the analysis of the possibilities of using the integrated Wald-Savage criterion for the study of game models, which allows to smooth the shortcomings of classical criteria and take into account the investor's appetite for risk. Attention is focused on the need to justify the choice of the criterion for the optimality of investment strategies, as well as the need of the researcher to clarify the states of nature and the probabilities of their implementations. The mechanisms for constructing and researching game models presented in this article can be used to improve methodological systems for teaching applied mathematical disciplines at an economic university, to build new variable educational disciplines on modern issues of decision theory, as well as within the framework of the system of advanced training in economics.