В статье перечисляются проблемы, присущие фондовому рынку России на современном этапе, особое внимание уделяется вопросам ликвидности. Авторами проводится оценка акций всех эмитентов, прошедших листинг на Московской Бирже, на предмет возможности их включения в активную стратегию на основании средних объёмов торгов. В статье рассчитывается эффективность применения методов средних величин при оценке соответствия выбранных инструментов минимальным требуемым значениям ликвидности. В ходе работы учитываются отраслевые особенности российского рынка. Для распределения эмитентов по отраслям используется классификатор Московской Биржи. Параллельно исследуется дисбаланс ликвидности между отраслями российского рынка акций. Даётся заключение о реальном количестве инструментов фондового рынка, пригодных для использования в активных торговых стратегиях. Результатом исследования становится сформированная совокупность акций, распределённая по отраслям.
The article lists the problems inherent to the Russian stock market at the present stage, special attention is paid to the liquidity issues. The authors evaluate the shares of all issuers listed on the Moscow Stock Exchange for the possibility of their inclusion in an active strategy based on average trading volumes. The article calculates the effectiveness of using the methods of average values in assessing the compliance of the selected instruments with the minimum required liquidity values. In the course of the work, the industry features of the Russian market are taken into account. The classifier of the Moscow Exchange is used to distribute issuers by industry. In parallel, the liquidity imbalance between the branches of the Russian stock market is being investigated. The conclusion is given about the real number of stock market instruments suitable for use in active trading strategies. The result of the study is a formed set of shares distributed by industry.